백테스트 수익률, 승률과 최대 낙폭은 어떻게 읽나요?

마지막 수정 · 2026/11/11

연환산 수익률, 수익 팩터와 샤프 비율을 거래 수, 비용과 테스트 조건에 맞춰 해석하세요.

테스트 조건부터 확인하기

전략 리비전, 시장, 상품, 시작일과 종료일, 캔들 주기, 초기 자금, 포지션 규모와 비용 가정을 확인하세요. 제공자의 기준 결과와 로컬 백테스트를 비교할 때는 조건의 차이부터 정리하세요.

완료된 거래 수, 미청산 포지션과 자산 곡선을 확인하세요. 거래가 0건이면 시세 데이터 범위와 신호를 확인하고, 거래가 적으면 기간을 늘려 더 많은 사례를 살펴보세요.

기간 수익률은 선택한 구간의 수익 비율입니다. 수수료와 미실현 손익을 포함하는지는 보고서의 정의에서 확인하세요.

연환산 수익률은 해당 구간의 성과를 연간 비율로 환산한 값입니다. 흔히 사용하는 복리 계산식은 (1 + 기간 수익률)^(365 / 테스트 일수) − 1이며, 수익률은 소수로 입력합니다. 짧은 기간의 높은 수익률은 매우 큰 연환산 수치로 나타날 수 있습니다.

승률은 보통 청산된 전체 거래 중 수익 거래의 비율입니다. 수익 팩터는 보통 수익 거래의 총이익을 손실 거래의 총손실 절댓값으로 나눈 값입니다.

작은 수익이 여러 번 발생한 뒤 큰 손실이 한 번 발생하면 승률이 높아도 전체 수익률은 음수일 수 있습니다. 평균 이익, 평균 손실, 총비용과 거래 수도 함께 확인하세요.

최대 낙폭은 선택한 자산 곡선에서 이전 고점부터 이후 저점까지의 가장 큰 하락 비율입니다. 곡선에 미실현 손실과 수수료가 포함되는지, 어느 주기로 측정하는지 확인하세요.

샤프 비율은 수익과 변동성을 함께 평가합니다. 두 보고서를 비교할 때는 수익 측정 주기, 연환산 방식과 무위험 수익률 등의 계산 조건을 통일하세요.

30일, 90일과 365일 백테스트는 각각 포지션 없이 동일한 초기 자금에서 시작할 수 있습니다. 같은 날짜에 도달해도 포지션, 자산과 주문 규모의 변화 과정이 다를 수 있습니다.

기간 수익률, 최대 낙폭, 완료된 거래 수, 비용과 가장 긴 무포지션 기간을 기록하세요. 연간 성과를 구간별로 분석할 때는 동일한 실행의 체결 내역과 자산 곡선을 사용하세요.